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|趋势追踪系统中一个常见的“伪策略”( 四 )


还得说说回测 。
趋势追踪的回测非常好做 ， 会写程序的分分钟搞定 ， 我这种不会的 ， 用EXCEL也是极为轻松 。 但是 ， 只是回测的话并没有什么用 。
基本上趋势追踪系统的历史回测数据都非常难看 。 尤其是在外汇交易上 。 某些声称收益不菲的你要看看它的盈利分布是否集中 。 总之 ， 如果多测试一些参数 ， 并且使用一点止损或加仓策略的话 ， 期望勉强为正也是可能的 。
很多小伙伴对自己设计的交易系统进行测试之后特别失望 ， 没有使用就放弃了 。 还有一些小伙伴测试之后信心满满 ， 可实操中的表现并不理想 。
我的看法是 ， 对于趋势追踪类的系统 ， 不必过于看重测试结果的期望值 。 负期望也是可以用的 。 正期望的也需要谨慎 。 一方面要看盈利分布是否均匀 ， 另一方面要看趋势追踪度 。
有些小伙伴只回测 ， 不复盘 。 所以他自己完全不清楚系统的盈利点在哪 ， 或者存在什么样的漏洞 。 趋势追踪的回测一定要复盘 。
找到那种明显趋势的行情 ， 看看你的系统能吃到多少 。 比如一波行情800点 。 你的系统吃200点 。 反手亏100点 。 再跟进吃200点 ， 趋势结束亏100点 。 结果800点行情就吃到200点 ， 追踪度25% ， 你说这破玩意要它有何用？
如果你的趋势追踪度较高 ， 但是亏损主要集中在震荡结构中 ， 这种趋势信号是可以留着用的 ， 配合趋势“特征”进行过滤就可以了 。
趋势交易本质是“无限”交易 ， 无论你如何测试历史数据 ， 都无法预示未来 。
有兴趣的小伙伴可以研究一下西蒙斯的“大奖章”的量化策略 。 它不是做趋势的 ， 虽然它描述得很含蓄 ， 但是我个人觉得它那个策略不过就是高等级的“剥头皮” 。 这种属于“有限”交易 ， 是可以在历史数据中进行对比回测的 ， 未来行情中也会不断重复 ， 所以它的成功率要高很多 ， 不过也是存在容量问题 。
最后 ， 还是要安利《海龟交易法则》这本书 。
众所周知 ， “海龟”是做趋势追踪的 。 那么它有没有利用到趋势的“特征”呢？还真有 。
首先 ， “海龟”有一个严进宽出原则 。 突破20日高点才入场 ， 突破10日低点就撤 。
其次 ， “海龟”是有空仓期的 。 反向突破或止损后并没有强制反手 ， 这就为趋势的延续留有了余地 。
第三 ， “海龟”是分批入场 ， 如果进满4单 ， 市价要在趋势方向上延续2个ATR 。 这是一个非常显著的趋势特征 。 当趋势形成后 ， 价格必然会沿趋势方向不断前进 。 如果前进 ， 说明趋势形成概率大 ， 最终仓位加满 ， 如果不沿趋势前进 ， 则有可能是假突破 ， 那么仓位就加不满 。
喵哥不建议照抄“海龟” ， 它的问题以前也回答解释过 ， 并不适用于实盘交易 。不过还是建议小伙伴好好体会这个策略 。
另外 ， 还特别建议反复阅读全书 。 这本书三观非常正 ， 仔细阅读反复思考的话 ， 能够帮你建立一个非常正确的交易逻辑 。
总结
几乎每一个个人交易员都会被一些书籍影响 ， 寄望通过“机械”的交易系统或EA策略 ， 或量化模型来避免情绪影响 ， 达到持续盈利 。 事实上 ， 这个几乎不可能达到 。 因为个人与机构相比 ， 唯一的优势就是可以“灵活应对”市场走势的各种局面 。
当你选择”机械“的时候 ， 你就放弃了自己的优势 ， 赤膊跟机构对阵 。 这会大大降低你成功的概率 。


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