卡尔曼滤波方程组的深刻理解有哪些( 二 )
那么一般最小二乘法中，
,按照带权最小二乘法来说，我们默认了
经典的求导,令：
则：
一般会记:
注意：
，即为
的协方差矩阵。这是卡尔曼滤波的关键。
证明：
其中：
则：
这里，
，
,这是因为，不同时刻的测量误差是不相关的。
协方差传递由于
就是协方差
的这一性质，状态转移时:
协方差也可以传递。
对于：
准确说这里是定义了新的估计：
那么：
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