需求前景恶化 对冲基金以两年最快速度抛售原油以及相关衍生品
9月第一周 ， 随着乐观情绪的消失 ， 对冲基金以两年来最快的速度抛售了原油及其衍生品 。
截至9月8日当周 ， 对冲基金和其他基金管理人在6份最重要的石油期货和期权合约中卖出了相当于1.71亿桶的石油 ， 这是2018年7月以来的最快抛售速度 。
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在期货中 ， 投资组合基金经理们先是抛售了之前看涨的多头头寸（8700万桶） ， 并购买了看跌空头头寸（8400万桶） ， 多空的转换代表了市场情绪的转变 。
在现货中 ， 大资金抛售了6700万桶布伦特原油 ， 5700万纽商所和洲际交易所原油 ， 2500万桶欧洲汽油 ， 1200万桶美国汽油和900万桶美国柴油 。
对冲基金还将6份原油合约的净多头头寸削减至4.43亿桶 ， 较7月底的高峰6.69亿桶减少了三分之一 。 其中有四分之三的交易发生在9月第一周 。
而ICE期货欧洲和美国商品期货交易委员会公布的记录也显示 ， 对冲基金多头与空头头寸的比例已从7月21日的高点4.37：1下降至2.25：1 。
以桶为单位 ， 上周对冲基金组合头寸跌至第26百分位 ， 低于前一周的55百分位和7月末的64个百分位 。
就多头/空头比率而言 ， 对冲基金头寸从前一周的41百分位和7月的63百分位下降到23百分位 。
对冲基金在过去两个月的大部分时间里 ， 一直在缓慢地终结第二季度的看涨势头 ， 并温和地出售原油和其他衍生产品 ， 尤其是石油的精炼商品 ， 例如柴油和汽油 。
在布伦特的现货和期货市场上 ， 自7月下旬以来 ， 看涨迹象也在逐渐减弱 。
最终 ， 虽然对冲基金在八月下旬开始中性甚至轻度看涨了原油 ， 但在9月第一周 ， 市场达到了临界点 ， 温和的抛售压力变成了洪水猛兽 。
【需求前景恶化 对冲基金以两年最快速度抛售原油以及相关衍生品】而二次疫情的爆发、欧佩克+成员国对减产感到厌倦、劳拉飓风对美国石油生产的重大破坏成为了这一切的导火索 。
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