什么的量化策略才是可靠的？
很多初入量化之门的交易员都渴望找到一个交易的“圣杯” ， 一套独步江湖的秘籍 ， 从此高枕无忧 ， 躺着赚钱 。 但事实上量化策略并没有如此神奇 ， 它也仅是将交易变得系统化 ， 高效执行而已 。 在我国尤其是近五年的期货市场上量化交易被越来越多的投资者所应用 ， 很多机构和专业投资者也都逐渐开始深入的研究量化交易 ， 造成量化策略的流动性不足以及策略趋同化 ， 这都将导致量化策略阶段性失效 。 想要一招鲜 ， 吃遍天 ， 几乎是一件不可能的事情 ， 与其说宽客们在苦苦寻找圣杯 ， 不如说大家都是在寻找属于自己的屠龙宝刀 。 那怎样的量化策略才是可靠的 ， 才是我们自己的屠龙宝刀呢？我们总结为以下两点：
一、符合自己的风险偏好及交易风格江山易改 ， 本性难移 ， 人的性格作为一种自我属性 ， 虽然可以后天修正 ， 但难度不小 ， 做交易有一点能力非常重要 ， 就是驾驭系统的能力 ， 再好的系统 ， 如果无法透彻执行 ， 那此前的检验、优化、测试也都成了徒劳之功 。 所以在建立策略之初就可以将自己的风险偏好及交易风格镶嵌进策略当中 ， 以降低日后执行的难度 。 短线交易员可以从短线策略出发进行研究 ， 长线交易员可以从长线策略出发进行改良 。 这里的长和短也要符合“赢家区间” ， 不能陷在一个大部分人都无法获利的区间里无法自拔的研究 。 关于“赢家区间”我们之后会单独去谈 。
【什么的量化策略才是可靠的？】能被完整执行的策略才能称得上是策略 ， 否则便成了臆想 。
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二、符合客观的逻辑结构及检验标准1.策略的构成
一套策略需包含开仓、平仓、止盈、止损、加仓、减仓等几个环节 。 策略本身也有简单和复杂之分 ， 简单的策略比如价格行为和技术指标 ， 复杂的策略就包括统计模型或者高阶数学 。 一般交易者会认为 ， 复杂的策略更优秀 ， 但通过实证分析和学术研究表明 ， 复杂的模型往往因为过度挖掘数据使其普适性降低 ， 没有办法适应强烈的市场变异 ， 反而简单的模型在长期的表现中更为稳定 ， 如无必要 ， 勿增实体 。
除了简单外 ， 策略的每一个环节必须逻辑通畅 ， 信号明确 。 比如10日均线上穿20日均线时买入 ， 10日均线下穿20日均线时卖出 ， 需要明确是满足后立即执行还是收盘满足后执行 ， 执行时用对手价还是最新价还是市价 ， 如果不成交选择追单还是撤单......策略必须将每一个环节都考虑在内 ， 不能有含糊不清楚的地方 。
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2.策略的检验
量化交易不是去预测市场的行情走势 。 对于策略来说能够快速准确的捕捉对应波动并发出交易信号是非常重要的 。 换句话说量化交易要做的就是抓住逻辑之内的市场行情 ， 赚该赚、能赚的钱 。 市场每时每刻都在变化 ， 策略在历史行情中表现的再优秀也不代表在未来行情中就一定有效 。 所以一套好的策略必须要具备优秀的市场适应能力 ， 拥有较强的鲁棒性 。 在检验过程中应该确保策略对单一因子的敏感性较弱 ， 对大部分品种来说都有效 ， 策略能经得起长期检验 ， 并且拥有强有力的理论依据做支撑 。 至于具体的策略检测报告 ， 我们之后会单独解析 。
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总之 ， 量化交易就是通过构建策略来输出有概率优势的交易逻辑 ， 以赚取逻辑之内的钱 ， 策略的好坏很大程度上决定了我们交易结果的好坏 ， 万里长征第一步 ， 构建策略便是这第一步 。 市场的变化是我们无法改变的 ， 我们能做的就是适应市场行情的变化 ， 根据行情完善符合自己风格的交易策略 ， 而评判策略的好坏可以概况为符合自己且经得起检验 。
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