什么是久期,什么是凸性,两者有何关联? 什么是久期


什么是久期,什么是凸性,两者有何关联? 什么是久期

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1、久期度是一种测度债券发生现金流的平均期限的方法 。由于债券价格敏感性会随着到期时间的增长而增加,久期也可用来测度债券对利率变化的敏感性,根据债券的每次息票利息或本金支付时间的加权平均来计算久期 。决定久期即影响债券价格对市场利率变化的敏感性包括三要素:到期时间、息票利率和到期收益率 。
【什么是久期,什么是凸性,两者有何关联? 什么是久期】2、久期是债券的一个概念,计算方法是计算债券发生现金流的平均期限,可以表示利率没变化1个基点,债券价格变化的百分比,一般使用免疫策略的时候会用到久期,如果购买单只债券这个概念不是很重要哈 。


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