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前言交易系统的"止盈"，作者认为是一个非常重要的模块 。我常说，好的开仓仅仅决定你的策略浮盈大小，而最终的交易结果却只有止盈决定 。
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作者之前就曾写过，比较经典的跟踪止盈方法之一，那就是"AF加速算法跟踪止盈"！已经有了Python和TB两个版本 。
"AF加速算法跟踪止盈"，最明显的特征是能够快速守住利润 。因为，它受价格和持仓时间的影响 。
如下图所示:
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每一根k线无论上涨还是下跌，它都会按照一定的速度调整跟踪止盈线 。这是，它能够快速保住利润的原因之一 。
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而作者今天，就同样给大家分享另外一个跟踪止盈方法，"k线波幅加速算法跟踪止盈" 。
顾名思义，这个方法仅仅与价格的波动幅度有关系，并且以这个幅度来决定止盈线上调或下调的尺寸 。
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借助天勤量化交易平台，以Python为开发语言编写双均线多头策略，并加入"k线波幅加速算法跟踪止盈"线作为退出机制！
"k线波幅加速"算法跟踪止盈的逻辑如果系统中采用跟踪止盈方法，尽可能的采用具有"自适应"功能的止盈方法 。因为它可以根据当前市场的波动，动态的去调整自己的出场位置 。
有助于策略的出场更加合理！
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算法逻辑: 多头为例，并假设当前持有多单 。
- 开仓bar的最低价-n*ATR，得到初始止损 。
- 开仓后，如果收盘价创新高，则以初始止损为起点，增加今日与昨日收盘价价差的n倍(本文选取 n = 0.7) 。
- 如果收盘价没有新高，跟踪止盈线就不调整 。
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小结 。
其实，k线波幅加速算法跟踪止盈基本思想就是，价格如果朝预期方向走，那么我就移动止盈线，如果未动则保持不变 。
它与我们以前提到过的Af加速算法跟踪止盈最大的区别就是，AF算法无论价格是否朝预期方向，跟踪止盈线都会调整 。
Python实现"k线波幅加速算法跟踪止盈作者借助天勤量化平台，以双均线交易系统多头为例，实现k线波幅加速算法跟踪止盈 。
并且，作者已经将该方法封装到DJ_Finance.py模块中，直接调用Stop_Range方法就可以实现该止盈 。
1. 首先导入对应的模块及参数设置 。
其中，vars字典的设置是跟踪止盈的函数的参数以及变量，在跟踪止盈代码函数中需要传入此字典方能正常调用 。
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跟踪止盈所需的参数、变量 。
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2. 计算双均线技术指标和平均真实波幅ATR 。并且判断出多空趋势，并用trend进行标记多空信号 。
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3. 策略开平仓代码，开仓条件非常的简单，金叉开仓，跟踪止盈平仓 。
1)策略开仓部分 。
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2) 策略平仓部分 。
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其中最主要的是，当策略开仓后我们需要调用点及财经py模块中的StopATR_range()方法 。我们需要传入k线数据以及含有跟踪止盈所需的参数和变量 。
如下图所示:
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3) 执行策略回测 。直接调用main方法，就可以执行策略回测了 。
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Run:
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