数据大数据基金表现分化基金公司布局意愿降低
证券时报采访人员 李迪
几年前曾相当热门的大数据基金 ， 由于收益不理想受到了不少争议 ， 基金公司布局意愿有所降低 。
2015年 ， 大数据基金借牛市东风迎来爆发性增长 。 经过一段时间的运行 ， 这类基金的业绩表现出现分化 。 根据采访人员的统计 ， 12只成立于2018年以前的大数据基金 ， 截至今年6月12日 ， 其中4只成立以来收益率超过40% ， 同时也有5只基金收益率低于5% ， 另外3只亏损 。
上述大数据基金中 ， 收益最高的成立于2017年 ， 成立以来收益率达到70.9% ， 最低的成立于2016年 ， 收益率为-12.06% 。
从今年以来的表现来看 ， 大数据基金的业绩分化依然明显 。 截至6月13日 ， 银华大数据混合、广发百发大数据成长混合、等基金都收获了15%以上的收益；有4只基金年内收益低于5% ， 1只基金亏损 。
市场对大数据基金的争议逐渐增多 ， 不少人更是认为该类基金已经沦为噱头 ， 大数据因子的有效性也受到质疑 。
北京一资深券商投顾对采访人员表示 ， 市场上多数大数据基金成立于2015年 ， 正好赶在市场高点 ， 因而收益整体不佳 。 “2017年左右成立的大数据基金没有‘历史包袱’ ， 多数产品表现不错 。 ”
业内人士介绍 ， 大数据基金在运用传统量化指标的同时 ， 还会加入特定的因子 。 基金公司的大数据基金基本都是与互联网巨头合作推出的产品 ， 以百度搜索数据、同花顺(300033,股吧)关注量数据及京东数科、阿里等机构的数据为来源 ， 通过大数据分析辅助投资决策 。
北京一位私募基金研究员表示 ， 大数据基金通常被视作对冲基金的一种 ， 除了传统量化数据外 ， 还会运用许多另类数据 ， 如投资者心态、消费价格指数等指标 。 资管机构通过与互联网巨头合作 ， 运用其搜索数据监测投资者情绪来辅助决策 。 “这个概念实际应用起来难度不小 。 不同公司处理大数据的能力相差很大 ， 业绩出现较大差异也是正常现象 。 ”
“和传统量化数据不同 ， 另类数据中的无效信息和干扰信息比较多 ， 如果这些信息过滤得不干净 ， 会在一定程度上影响量化模式的有效性 。 中国的大数据基金最早出现在2014年 ， 目前仍处在发展初期 ， 还有很多不完善的地方 。 ”
据了解 ， 近期基金公司发行大数据基金意愿有所下降 。 同时 ， 量化对冲基金在震荡市下整体表现较好 ， 引起不少投资者的关注 。
（责任编辑：王治强 HF013）
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