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黄金550吨黄金转运纽约对冲基金借大数据“落袋为安”

应用前沿
除了使用人工智能技术跟踪纽约安保公司黄金运输量 ， 不少对冲基金还将最新人工智能技术应用在黄金加工航运监测领域 。
一场轰轰烈烈的黄金转运大潮正在上演 。
3月底以来 ， 约550吨（价值约300亿美元）黄金正从全球各地运往纽约存入COMEX黄金交割仓库 。 究其原因 ， 疫情扩散导致全球黄金加工企业停工与航班停运 ， 令近期COMEX黄金期货合约交割出现巨大缺口 ， 引发COMEX黄金期货价格一度较伦敦黄金现货高出逾70美元/盎司 ， 黄金贸易商将黄金运往纽约寻求更高的交割利润 。
这驱动华尔街众多对冲基金买涨COMEX黄金期货套利 。 然而 ， 随着越来越多黄金涌入纽约COMEX交割仓库 ， 对冲基金开始寻找最佳的获利了结时机 。
CFTC最新数据显示 ， 截至5月26日当周 ， 对冲基金在COMEX黄金期货期权的净多头头寸较上周骤降243.62万盎司 ， 创下3月底以来的单周最大降幅 。
“这背后 ， 是大数据分析与人工智能技术帮了大忙 。 ”一家华尔街对冲基金经理透露 ， 比如近期他们通过使用一种名为卷积神经网络（CNN）的人工智能技术 ， 通过分析卫星图片识别和量化纽约安保公司运送黄金入库的大概规模 ， 判断出纽约COMEX黄金库存已足以交割逾280万盎司COMEX黄金期货6月合约空单 ， 从而决定提前获利了结避免“竹篮打水一场空” 。
21世纪经济报道采访人员多方了解到 ， 除了使用人工智能技术跟踪纽约安保公司黄金运输量 ， 不少对冲基金还将最新人工智能技术应用在黄金加工航运监测领域 。 比如他们借助黄金加工企业主要员工的移动电话地理位置数据（LBS数据） ， 了解他们加班状况以判断近期黄金供应是否大幅增加 。
上述华尔街对冲基金经理坦言 ， 尽管这类智能科技涉嫌侵犯隐私 ， 它的确大幅提升了基金投资决策的精准性 。 比如在4月初通过跟踪安保公司发现黄金运输入库量大增后 ， 他们迅速改变策略——从单边买涨COMEX黄金期货 ， 转向押注COMEX黄金期货与伦敦现货价差收窄 ， 如今这笔投资带来的实体回报 ， 比他们预期高出逾7个百分点 。
“不过 ， 不是所有的大数据分析与人工智能技术所得出的投资决策都是有效的 。 ”他指出 。 比如黄金转运纽约入库数据不够全面、基于人工智能深度学习的投资模型未必准确反映全球货币宽松力度、近期美国社会动荡等因素 ， 也导致黄金程序化交易模型时常发出错误交易指令 。
借助智能技术“火中取栗”
上述华尔街对冲基金经理透露 ， 疫情导致全球航班停运与黄金加工产量骤降 ， 对COMEX黄金期货的冲击在3月初便显现出来了 。 具体表现在COMEX黄金期货市场现货交割缺口日益巨大 ， 导致期货价格较伦敦黄金现货的价差持续扩大 ， 到4月初最高达到逾70美元/盎司 。
这吸引大量对冲基金押注COMEX黄金期货价格持续上涨 。 在他们看来 ， 这是难得的现货逼仓获利好机会 。 如今 ， 不少对冲基金这项投资的浮盈均超过15% 。
“如今 ， 何时获利离场却成为一大难题 。 ”他指出 。 一方面全球货币宽松、近期美国社会动荡等因素正令对冲基金有望获得更高的买涨黄金收益 ， 另一方面越来越多黄金现货从全球运往纽约 ， 正令COMEX黄金期货价格回调压力骤增 。
在Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff看来 ， 目前触发他们是否获利离场的关键因素是COMEX市场是否有足够的黄金现货库存用于交割逾280万盎司6月合约空头头寸 ， 它将直接促使对冲基金赶在COMEX黄金期货跌破伦敦黄金现货价格之前 ， 迅速结清头寸离场 。
采访人员多方了解到 ， 不少对冲基金纷纷引入最新智能科技与大数据分析技术 ， 捕捉任何能影响COMEX黄金市场供需平衡的市场信息 。 由于黄金贸易商与加工企业很少对外披露最新的黄金产量与运输状况 ， 因此他们只能选择利用卷积神经网络（CNN）等人工智能技术 ， 去跟踪安保公司黄金运送业务增加状况 ， 以及黄金加工企业复工复产进展 ， 从而判断多少黄金正在赶往COMEX黄金交割仓库的路上 。


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