中年|中债资信CBR非金融企业信用债曲线及估值日报-20200728 |中薪|高薪|

【中年|中债资信CBR非金融企业信用债曲线及估值日报-20200728】

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一、公开市场
为维护银行体系流动性合理充裕， 2020年7月28日人民银行以利率招标方式开展了800亿元逆回购操作。具体情况如下：
逆回购操作情况
同时，今日有100亿元逆回购到期，资金净投放700亿元。
二、货币市场
今日隔夜Shibor1.7530% ，较昨日下行24.10BP；一周Shibor2.2000% ，较昨日下行0.20BP；一个月Shibor2.2670% ，较昨日上行0.90BP；三个月Shibor2.5780% ，较昨日上行0.40BP 隔夜回购加权平均利率2.0006% ，较昨日下行4.43BP；7天回购加权平均利率2.4848% ，较昨日下行1.22BP 。

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三、CBR收益率曲线及估值

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20200728到期收益率曲线
关键期限点值相较昨日变动

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20200728CBR非金融企业信用债样本券估值

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四、CBR城投债收益率曲线

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20200728城投债到期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动

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中债资信非金融企业信用债（含城投债）估值定价体系介绍

中债资信CBR非金融企业信用债（含城投债）估值定价体系针对客户和市场需求，依托中债资信国内债券市场发债主体全覆盖、级别区分度高、评级结果更客观等优势构建。目前发布的中债资信CBR信用债收益率曲线和估值涵盖中债资信AAA+、AAA、AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A、A-九个级别，城投债涵盖了AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-、BBB八个分档，曲线类型包含即期收益率曲线和到期收益率曲线，估值包含到期收益率、净价和全价。曲线编制方法为NS整体拟合法，估值针对常态情形与特殊情形，结合样本券不同特点，使用现金流贴现法和清算法进行债券估值。基础数据为每日市场成交及报价数据。中债资信CBR信用债收益率曲线和估值每工作日发布一次。此外，结合市场回购违约质押券匿名拍卖进展，及时发布回购违约拍卖债券的估值结果。
【来源：中债资信】
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