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美国ETF空头热衷做空科技股和小盘股，却开始回补蓝筹股

智通财经APP获悉 ， 金融数据机构S3Partners追踪的美国ETF超过2500只 ， 总空头头寸达1850亿美元 。 在过去的30天里 ， 净卖空增加6.36亿美元 。 随着市场波动大幅增加 ， 卖空交易更加活跃 。 过去一周 ， 空头回补11亿美元 。 做空股数占其总流通股数的18.66% ， 平均借款利率为0.67% 。
做空规模最大的前三只ETF仍然是标普500指数ETF(SPY.US)、纳指100ETF(QQQ.US)和罗素2000指数ETF(IWM.US) ， 空头头寸分别为500亿美元、165亿美元和157亿美元 。
虽然前三名没有变化 ， 但自8月初以来 ， 标普500指数ETF的空头头寸减少了42亿美元 ， 纳指100ETF的空头头寸增加了33亿美元 ， 罗素2000指数ETF的做空头寸增加了15亿美元 。 这意味着 ， 空头们通过纳指100ETF和罗素2000指数ETF增加对科技股、小盘股的对冲敞口 ， 但通过标普500指数ETF减少对蓝筹股的对冲敞口 。
美国ETF空头热衷做空科技股和小盘股，却开始回补蓝筹股
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自8月初以来 ， ETF空头头寸排名的主要变化
自8月初以来,SPDR标普生物科技ETF(XBI.US)排名下跌两位 ， 因为空头头寸减少了4.68亿美元 。 自3月低点反弹后 ， 该板块自7月中旬以来仅略有下跌 。 随着疫苗和抗病毒药物的研发进程的快速发展 ， 空头正在退出这一板块的交易 。
iShares安硕20年期以上美国国债(TLT.US)排名上升了两位 ， 因为空头头寸增加了5.72亿美元 。 相对短期国债,空头们将更多的目光集中在中长期国债 ， 因为他们预期中长期国债的收益波动更大 。
道琼斯指数ETF(DIA.US)的空头头寸激增5.29亿美元 。 虽然卖空者热衷于做空小盘股(罗素2000指数ETF) ， 并回补大盘股(标普500指数ETF) ， 但他们似乎在做空超大盘股(道琼斯指数ETF) 。
由于空头回补7.55亿美元 ， 公共事业指数ETF(XLU.US)跌出了前20名 。 在不到一个月的时间里收复了3月份低点一半的跌幅后 ， 这只ETF的表现相对平淡 ， 尤其是在过去一个半月 。
大盘指数ETF-VanguardMSCI(VTI.US)的排名由第15位跌至第20位 ， 因为卖空者回补了四分之一的敞口 ， 即5.53亿美元 。 针对小型股的卖空交易增加 ， 然而 ， 卖空者回补大盘指数ETF-VanguardMSCI和标普500指数ETF ， 似乎在减少对大型蓝筹股的敞口 。
健康照护类ETF(XLV.US)排名上升2位 ， 卖空交易新增了1.5亿美元 。 因为空头认为 ， 无论哪个政党在即将到来的美国总统选举中获胜 ， 都有可能加大对医疗行业的监管力度 ， 并有可能削减成本 。 而此前提到的SPDR标普生物科技ETF则出现了空头回补 。
过去30天的交易概况
过去的30天里 ， SPDR标普生物科技ETF的空头回补了1.81亿美元 ， 但同样追踪生物科技股的生物科技指数ETF-iSharesNasdaq(IBB.US)的卖空交易增加1.17亿美元 。 投资者可能认为纳斯达克的生物科技股过热 ， 应该回调 ， 而标普500生物科技股的定价则更为公平 。
科技股是今年美股涨势的主力军 ， 但最近一直在降温 。 空头们正在该行业寻找机会 ， 希望从中挑选出可能出现回调的个股 。 在过去的30天里 ， 对高科技指数ETF-SPDR(XLK.US)的卖空交易增加了3.49亿美元 。
随着科技股的回落 ， 金价在经历了长达一年的上涨后也出现了回落 。 黄金价格自8月份触及年初至今的高点2063.55美元以来下跌了7.7% 。 在过去30天里 ， 黄金ETF(GLD.US)卖空交易增加2.89亿美元 。
基于固定收益的ETF在过去30天的卖空行情如过山车一般 ， 空头们的风险敞口覆盖各种各样的证券 。 空头们正在减少美国全债市ETF-iShares(AGG.US)和债券指数ETF-Vanguard美国(BND.US)等固定收益ETF的风险敞口 ， 空头回补了1.65亿美元 。
公司债券ETF空头最近非常活跃 。 在过去的30天里 ， SPDRBarclays高收益债ETF(JNK.US)的空头回补了2.29亿美元 ， 同时 ， 同时iSharesiBoxx高收益公司债ETF(HYG.US)的卖空交易增加了3.4亿美元 。 与HYG相比 ， JNK投资于信用评级较低、期限较长的证券 。 而iSharesiBoxx投资级公司债(LQD.US)追踪信用评级更高、期限更长的债券 ， 其卖空交易增加了1.32亿美元 。
【美国ETF空头热衷做空科技股和小盘股，却开始回补蓝筹股】美国国债方面 ， 空头加大长期国债的敞口 ， iSharesBarclays7-10年(IEF.US)和iShares安硕20年期以上美国国债(TLT)的卖空交易增加5.23亿美元 ， 而美国国债1-3月ETF-SPDR(BIL.US)的空头回补了5600万美元 。
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