从2012年10月到2014年十月 ， 在外汇交易中 ， 80%的交易量是算法交易 ， 其中多半是高频交易 。 所以高频交易显然是把大数据带到金融世界里 。
那么 ， 自然而然需要问 ， 什么是可以预测 ， Momentums可以预测还是Durations可以预测？那么 ， 什么是有用的预测因素呢？我们要往后看多久？现在机器学习的方法有没有任何优势？
第一次 ， 这两个点同时往上或往下走1-tick ， 对这个例子来说正好是负的 ， 我们就定义
。 如果我们继续等待这两个点同时往上或往下走2-tick时 ， 这两个点同时往上走 ， 是正的 ， 也就是
。
简单来说 ， 我们的Momentum是站在现在的时刻（也即是t） ， +1表示往上 ， -1表示往下 。 在中间的交易量 ， t到t'之间称为duration 。 1-tick的Duration表示的是当前时刻t到下一个同时往上或者往下走1-tick的时刻t'之间的交易量 ， 用
表示 ， Duration
同理 。
和最佳卖出价
， 和它们相应的买入量
和卖出量
， 一共7个变量 。 如果往后看L步 ， 那就是7乘L 。
为了简单起见 ， 我用
表示
（最佳买入价格）和
（最佳卖出价格） ，
表示
（最佳买入量）和
（最佳卖出量） ， 上述这些都是原始数据 。
另一方面 ， 是专家构造的预测因子 ， 由于定义比较复杂 ， 公式我没有写出来 ， 例如OrderBookImbalance和OrderFlowImbalance 。 上述全部就是我们构造的变量 。
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