中国|真香！中国股票在美走俏，量化之王Two Sigma大卖10亿美元
今年 ， 中国股市涨幅位列全球第一 ， 相关基金产品不仅在常年偏好A股的韩国等市场走俏 ， 在美国也逐渐吃香 。
第一财经采访人员获悉 ， 今年以来 ， 美国量化对冲之王Two Sigma的China Core Equity Fund（中国核心股票基金）资产规模大涨 。 根据该机构8月17日在美国证监会网站更新的文件 ， 该中国核心股票基金的规模为10.24亿美元 ， 这一单一产品的规模在私募界已然不低 。 咨奔商务咨询（Z-Ben Advisors）近期称：“该基金在美国整整卖了10亿美元 ， 资产规模较去年同期的6.48亿美元大幅攀升 。 ”
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【中国|真香！中国股票在美走俏，量化之王Two Sigma大卖10亿美元】今年5月时 ， 有消息称 ， 美国希望重组联邦退休储蓄投资委员会（FRTIB） ， 这使市场开始担忧 ， 美国养老基金对中国资产的投资或将收紧；近日 ， 美国国务院官员敦促美国大学捐赠基金剥离中概股 ， 并披露其指数基金中持有的中国资产状况 。 不过 ， 第一财经此前报道 ， 美国养老金持有的中国股债资产非常有限 ， 大学捐赠基金的中概股敞口也非常小 ， 且市场化的美国基金仍在增持中国资产 ， 美国是最大的北上资金来源 ， 其次是中国香港和英国 。 目前 ， 一系列事实证明 ， 全球投资者对新兴市场更高收益的资产配置偏好与日俱增 ， 尤其是在全球主流央行持续扩表、旨在提升通胀的大背景下 。
Two Sigma具有代表性 ， 是因为其在美国投资界的至高地位以及对中国市场多年的参与 。 尽管Two Sigma的历史不算长 ， 但足以被称为量化对冲界的佼佼者 ， 与元胜资本（Winton）、桥水（Bridgewater）等巨头齐名 。 多年来 ， 在主动交易式微的背景下 ， 传统对冲基金饱受业绩下滑的困扰 。 然而 ， 依赖大数据和人工智能的Two Sigma却异军突起 。 截至今年 ， Two Sigma的资金管理规模突破600亿美元大关 ， 一举成为全球最大的量化对冲基金 。 该公司由著名量化投资人大卫·肖恩（D.E. Shaw）的徒弟约翰·欧文德克（John Overdeck）和大卫·西格尔（David Siegel）于2001年创立 ， 目前已在纽约、休斯敦、伦敦、中国香港、上海和东京设有办公室 ， 拥有1700多名员工 。 对于一家对冲基金而言 ， 人数已非常庞大 。
事实上 ， 不仅其中国基金在美国畅销 ， 它对中国市场的布局也在不断加码 。 去年 ， Two Sigma在上海的外商独资企业（WFOE）腾胜投资管理（上海）有限公司（下称“腾胜中国”）获得PFM（私募基金管理人）资质 。 2020年4月17日 ， 该公司推出首个在岸投资产品 ， 利用系统策略投资在岸期货市场 。 近期 ， 采访人员获悉 ， 该机构进一步提升了资本金 。 咨奔称 ， Two Sigma将其中国WFOE的注册资本金提升至800万美元 。 目前 ， 中国基金业协会显示的信息仍是600万美元 。
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今年年初 ， 第一财经采访人员曾报道 ， 桥水中国WFOE的注册资本金默默大幅扩容 ， 从2016年的767万美元提升到4400万美元 。 2018年10月 ， 桥水正式在中国内地推出首个私募证券基金“桥水全天候中国私募投资基金一号”（All Weather China） ， 沿用其著名也最擅长的“全天候”策略 。
除了此类神秘的量化对冲基金 ， 海外众多公募基金发行的中国股票基金也获得海外投资者的青睐 。 近期 ， 韩国散户大幅加仓A股的消息引发关注 。 韩国证券托管局（KSD）的数据显示 ， 韩国投资者7月净买入2.027亿美元（约合2441亿韩元）A股基金 ， 是上月8830万美元的两倍多 。
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