#期权星球#沪深300期权波动率差异( 二 )
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三个市场在年后的一波巨大波动中都维持了平稳的运行状态 ， 过去监管层比较担心在极端市场状态下的情况没有发生 。 从波动率和偏度的隐含信息来看 ， 沪市因为具有明显的流动性优势而具有更多的信息含量 ， 对市场发生变化有更好的预期信息 。 深市则因为标的规模 ， 以及后发劣势在市场流动性上有一定劣势 ， 但是深市期权的一些规则对沪市有一定弥补作用 ， 同时深市更重要的品种应该是创业板和深100etf产品 ， 投资者也应该多加了解 。 中金所则具有明显的合约优势 ， 同时因为股指期货买卖摩擦成本较低 ， 相信在股指期货完全放开后 ， 股指期权的优势会越来越明显 。 如果是从散户的角度出发 ， etf期权无疑是更加适合的投资产品 ， 合约小 ， 更加灵活 ， 同时也有更多可选的etf品种可期待 。 最后 ， 我们要说的是 ， 我们今天只是非常简单统计了日度的波动率和偏度指数 ， 其实还有日内的变化 ， 已经波动率微笑曲线形态的差异 ， 因为我们在盯盘的过程发现 ， 两市出现的套利机会大多在日内就能快速被套利者发现并交易结束 ， 所以我们下一周的将会对日内的波动率变动和微笑曲线做一个简单的统计 。 以上只是进行数字特征上的简单统计 ， 远远未达到可构造交易策略的要求 ， 因为只作为市场描述的参考作用 ， 大家需要注意这方面风险 。
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