『技术』数据分析师必须掌握的7个回归分析方法( 三 ) |分析师|国创上头条|经济|

标准逐步回归法做两件事情。即增加和删除每个步骤所需的预测。
向前选择法从模型中最显著的预测开始，然后为每一步添加变量。
向后剔除法与模型的所有预测同时开始，然后在每一步消除最小显着性的变量。

这种建模技术的目的是使用最少的预测变量数来最大化预测能力。这也是处理高维数据集的方法之一。
5. 岭回归（Ridge Regression）
岭回归分析是一种用于存在多重共线性（自变量高度相关）数据的技术。在多重共线性情况下，尽管最小二乘法（OLS）对每个变量很公平，但它们的差异很大，使得观测值偏移并远离真实值。岭回归通过给回归估计上增加一个偏差度，来降低标准误差。
上面，我们看到了线性回归方程。还记得吗？它可以表示为：y=a+ b*x
这个方程也有一个误差项。完整的方程是：
y=a+b*x+e (error term), [error term is the value needed to correct for a prediction error between the observed and predicted value]
=> y=a+y= a+ b1x1+ b2x2+....+e, for multiple independent variables.
在一个线性方程中，预测误差可以分解为2个子分量。一个是偏差，一个是方差。预测错误可能会由这两个分量或者这两个中的任何一个造成。在这里，我们将讨论由方差所造成的有关误差。
岭回归通过收缩参数λ（lambda）解决多重共线性问题。看下面的公式：

本文插图
在这个公式中，有两个组成部分。第一个是最小二乘项，另一个是β2（β-平方）的λ倍，其中β是相关系数。为了收缩参数把它添加到最小二乘项中以得到一个非常低的方差。
要点：
除常数项以外，这种回归的假设与最小二乘回归类似；它收缩了相关系数的值，但没有达到零，这表明它没有特征选择功能，这是一个正则化方法，并且使用的是L2正则化。
6. 套索回归（Lasso Regression）
它类似于岭回归。 Lasso （Least Absolute Shrinkage and Selection Operator）也会惩罚回归系数的绝对值大小。此外，它能够减少变化程度并提高线性回归模型的精度。看看下面的公式：

本文插图
Lasso 回归与Ridge回归有一点不同，它使用的惩罚函数是绝对值，而不是平方。这导致惩罚（或等于约束估计的绝对值之和）值使一些参数估计结果等于零。使用惩罚值越大，进一步估计会使得缩小值趋近于零。这将导致我们要从给定的n个变量中选择变量。
要点：

除常数项以外，这种回归的假设与最小二乘回归类似
它收缩系数接近零（等于零），确实有助于特征选择
这是一个正则化方法，使用的是L1正则化

如果预测的一组变量是高度相关的， Lasso 会选出其中一个变量并且将其它的收缩为零。
7. 回归（ElasticNet）
ElasticNet是Lasso和Ridge回归技术的混合体。它使用L1来训练并且L2优先作为正则化矩阵。当有多个相关的特征时， ElasticNet是很有用的。 Lasso 会随机挑选他们其中的一个，而ElasticNet则会选择两个。