「澎湃新闻」银行业压力测试：客户集中度、地方政府债务等风险值得关注银行|银行风险|流动性风险|资

如果遇到“极端但可能”的冲击，中国的银行会表现如何？11月25日中国人民银行发布的《中国金融稳定报告（2019）》披露了对1171家银行在偿付能力和流动性风险方面的压力测试结果。

在今年上半年进行了压力测试中，参加测试的6家大型商业银行、12家股份制商业银行、68家城市商业银行、383家农村商业银行、212家农村信用社、8家农村合作银行、435家村镇银行、8家民营银行和39家外资法人银行，截至2018年末资产规模合计占银行业金融机构资产规模的70.3% 。其中，资产规模在8000亿元以上的30家大中型商业银行，开展偿付能力、流动性风险压力测试，对其余1141家银行开展偿付能力敏感性压力测试和流动性风险压力测试。

偿付能力压力测试，包括宏观情景压力测试、敏感性压力测试，分别考察宏观经济下行、整体及重点领域风险状况恶化对银行资本充足水平的不利影响。流动性风险压力测试考察政策因素、宏观经济因素、突发因素等多种流动性风险压力因素对银行各到期期限的现金流缺口的影响。

宏观情景压力测试结果显示， 30家参试银行整体资本充足水平较高，总体运行稳健。

在轻度和重度冲击下， 30家参试银行整体核心一级资本充足率从10.95%分别下降至10.16%和8.34% ，一级资本充足率从11.66%分别下降至10.83%和9.04% ，资本充足率从14.43%分别下降至13.47%和11.78% 。

「澎湃新闻」银行业压力测试：客户集中度、地方政府债务等风险值得关注。在重度冲击下， 30家参试银行全部损失的约80%来自信用风险损失，其中关键因素是压力情景下贷款质量恶化，不良贷款率上升。在轻度和重度冲击下， 30家参试银行整体不良贷款率从1.46%分别上升至5.42%和7.38% ，贷款信用风险损失导致整体资本充足水平分别下降2.2个和3.92个百分点。

在敏感性压力测试方面，结果显示，银行体系对整体信贷风险恶化有一定的抗冲击能力。

截至2018年末， 1171家参试银行各项贷款余额103.72万亿元，不良贷款率1.7% 。在轻度冲击下，参试银行整体资本充足率将从14.24%降至13.56% ，下降0.68个百分点；在中度冲击下，参试银行整体资本充足率降至12.20% ，下降2.04个百分点；在重度冲击下，参试银行整体资本充足率降至9.42% ，下降4.82个百分点。

偿付能力敏感性压力测试结果显示，客户集中度、地方政府债务、房地产贷款、表外业务等领域风险值得关注。在客户集中度风险的重度冲击下， 1171家参试银行整体资本充足率从14.24%下降至11.51% ，下降2.73个百分点。在地方政府债务风险的重度冲击下，参试银行整体资本充足率下降至12.74% ，下降1.5个百分点。在房地产贷款风险的重度冲击下，参试银行整体资本充足率下降至12.85% ，下降1.39个百分点。在表外业务风险的重度冲击下，参试银行整体资本充足率下降至13.16% ，下降1.08个百分点。

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流动性风险压力测试结果显示，银行体系流动性风险承压能力需进一步增强。

「澎湃新闻」银行业压力测试：客户集中度、地方政府债务等风险值得关注。测试结果显示，在轻度、重度压力情景下， 1171家参试银行中分别有90家、159家未通过测试，占比7.69%、13.58% 。 30家大中型银行在重度压力情景下，有10家银行在全部可动用的合格优质流动性资产耗尽后仍无法弥补缺口，未通过测试。

此外，测试结果显示，个别银行需加强表外业务管理。测试将表外业务纳入测试范围，且对其流失率的设置比对流动性覆盖率（LCR）框架的设置更为审慎，一些项目的赋值是LCR框架下流失率的10倍以上。从测试结果看，个别未通过测试的参试银行表外业务规模较大，需要关注极端情况下由于或有融资义务导致资金流失对银行的不利影响，加强表外业务管理。